SignalPlus波动率专栏(20231020):BTC临近3W关口,RR升至年内最高

昨日(19 Oct),三大股指全线飘红,道琼斯,纳斯达克和标普 500 分别收跌 0.75% , 0.96% 和 0.85% 。其中 Tesla 股价暴跌 9% ,部分原因是马斯克明确表示出其对未来前

昨日(19 Oct),三大股指全线飘红,道琼斯,纳斯达克和标普 500 分别收跌 0.75% , 0.96% 和 0.85% 。其中 Tesla 股价暴跌 9% ,部分原因是马斯克明确表示出其对未来前景的不确定性以及目前利率的不断上升对产品的需求产生冲击等。在良好经济数据的影响下,美债收益率于盘中上涨, 10 年期美债收益率 16 年以来首次突破 5% 的大关,但在鲍威尔讲话之后走低,现报 4.949% ,两年期美债日内下降 6 个基点,现报 5.148% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面,BTC 在前两日的整盘行情过后大幅走高,并一度打破 30000 关口。受价格提振,期权 IV 全线大幅上涨;Vol Skew 也随着购入看涨期权需求的上涨而被大幅抬升,达到了过去一年以来的高点,如此高昂的 Vol Premium 吸引到了部分交易员的注意,昨日 ETH 最大一笔成交即是 5000 ETH per leg 的 24 Nov 1400 vs 1750 Short Risky。

Source: Deribit (截至 20 Oct 16: 00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

随着价格的逐步走高,BTC & ETH 期权 P/C Ratio 降到 0.35 左右的低点。一方面,BTC 大宗在年底 24 Nov/29 Dec 两个到期日上建仓了大量 32000 附近的 Call;另外,各期限上也涌现了大量 Call Spread 交易,成为了市场的焦点。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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